При разработке долгосрочной торговой стратегии для валютной пары GBPJPY воспользуемся методом подсчета волн на дневном графике инструмента. Как видим, в течение последнего года кросс-курс выполнил движение, входящее в рамки классической волновой модели Эллиота, состоящей из восьми волн. Глобальный нисходящий тренд, состоящий из пяти волн, начался 19 июля 2007 года с исторического максимума 251, 09 и закончиля 17 марта 2008 года на отметке 192, 60. Таким образом, за этот период инструмент «похудел» на 5849 пунктов. Затем в период с 18 марта по 23 июля 2008 года произошла коррекция нисходящего движения с уровня 192, 60 до 215, 87 высотой 2327 пунктов.
Можно также отметить, что это движение практически удовлетворяет правилу золотой пропорции. Действительно, если весь отрезок высотой 5849 пунктов поделить на две чести с учётом отката, получим отрезки высотой 3522 и 2327 пунктов, которые относятся друг к другу с коэффициентом равным 1, 5135. Общеизвестно, что коэффициент золотой пропорции составляет 1, 618. Таким образом, наблюдаем почти идеальную классическую восьмиволновую модель.
С 24 июля 2008 года инструмент продолжил своё движение вниз и 3 сентября 2008 года достиг линии поддержки 192, 60 и продолжает своё движение вниз. Как видим из сложившейся ситуации, вполне возможным можно считать продолжение нисходящего тренда. В случае если цена не задержится на уровне поддержки 192, 60 можно прогнозировать дальнейшее движение вниз к цели 148, 19. Промежуточными целями можно считать уровни 179, 37 и 165, 37. В случае если цена всё-таки развернётся, и пойдёт вверх, то вместо нисходящего тренда получим боковое движение с сопротивлением в районе 215, 87.
Таким образом имеем два предположения о будущем движении цены на forex. Первое основано на продолжении нисходящего тренда, второе – на предположении о боковом колебательном движении цены в границах ценового канала от 192, 60 до 215, 87. Для того чтобы определиться с выбором, воспользуемся индикатором MACD и двумя простыми скользящими средними с периодом 21 и 89, расположенными на дневном графике кросс-курса. В качестве точки опоры выберем предположение о том, что инструмент завершил движение в рамках классической восьмиволновой фигуры и продолжил трендовое движение вниз. Следовательно, в настоящее время пара движется в рамках первой волны следующего цикла. MACD указывает на сильное нисходящее движение, но судя по тому, как сильно отклонилась цена от скользящих средних, вполне возможна коррекция.
Итак, для того, чтобы определиться с долгосрочной позицией по валютной паре GBPJPY, нужно дождаться коррекции текущего нисходящего движения. В результате мы выясним, задержится ли цена на уровне 192, 60. По размерам второй волны мы сможем определиться с характером движения инструмента – или это всё-таки нисходящий тренд или боковое движение. В случае с боковым движением рассмотрение вопроса о долгосрочных позициях считаю нецелесообразным, т. к. будем иметь дело со среднесрочными движениями. В случае подтверждения нисходящего тренда для долгосрочных планов занимаем короткие позиции на вершине второй волны при наличии признаков разворота.
Ну и в заключение хотелось бы напомнить о том, что работая с инструментом GBPJPY нужно быть предельно осторожным в связи с сильной волатильностью. В течение одного торгового дня этот кросс легко может перемещаться в пределах 500-600 пунктов (на 697 пунктов 4 сентября 2008 года, например). Автор также настаивает на информационном характере этого материала и желает всем удачи в долгосрочных торговых планах.
